En Conan i companyia pugen al Tren del Misteri per fer un viatge molt especial. Durant el trajecte es fa un concurs de deduccions. L'Ai nota la presència dels Homes de Negre, mentre en Conan i els altres es concentren en el que creuen que és un assassinat de broma, fins que s'adonen que un vagó ha desaparegut. I aquí comença la investigació.