En Conan i els seus amics han pujat al Tren del Misteri, una locomotora que ningú sap on va. Durant el trajecte, s'organitza un concurs de deduccions, un joc que es converteix en realitat amb la mort d'un passatger en un dels compartiments. En Conan i els seus comencen a investigar qui pot haver entrat al compartiment de la víctima, però els testimonis no encaixen. Mentrestant, l'Ai nota la presència inquietant dels Homes de Negre.